In una ciotola capiente — o nella ciotola della planetaria dotata di frusta — versate le uova a temperatura ambiente insieme allo zucchero e a un pizzico di sale. Montate il composto per qualche minuto, fino a ottenere una massa chiara e leggermente spumosa. Aggiungete quindi l'olio, il liquore all'anice, la vanillina, la scorza grattugiata di limone e il succo di mezzo limone. Continuate a lavorare finché tutti i liquidi risultino ben amalgamati.

Setacciate la farina e unitela poco alla volta al composto liquido, insieme al lievito istantaneo e al bicarbonato. Se usate la planetaria, sostituite la frusta con il gancio a spirale e lavorate a velocità media per circa 8–10 minuti. Se lavorate a mano, trasferite il tutto sulla spianatoia ben infarinata e impastate con energia fino a ottenere un impasto morbido, omogeneo e non appiccicoso. La consistenza giusta è quella di un panetto che cede leggermente alla pressione ma non si attacca alle mani.

Avvolgete il panetto nella pellicola alimentare oppure copritelo con una ciotola rovesciata e lasciatelo riposare a temperatura ambiente per circa 80 minuti. Questo passaggio è fondamentale per far distendere il glutine e rendere il dolce più morbido e alveolato in cottura.

Riprendete l'impasto e dividetelo in due parti uguali. Su una spianatoia abbondantemente infarinata, stendete ciascuna parte con il mattarello fino a ottenere una sfoglia di circa mezzo centimetro di spessore. Con il guantaruolo — la rotella dentata tipica calena — oppure con una rotella dentellata normale, ricavate delle strisce rettangolari di circa 20 cm di lunghezza e 5 cm di larghezza. I bordi dentellati sono caratteristici: danno al guanto quell'aspetto merlettato che ricorda le dita infilate in un guanto.

Prendete ogni striscia e avvolgetela su sé stessa a formare una corona, unendo le due estremità e sigillando bene con le dita. Secondo la tradizione di Zuni, la pasta si avvolgeva direttamente attorno al polso della cuoca: da qui il nome "guanto". Ogni guanto deve risultare alto, tondeggiante e ben chiuso.

In una padella alta e capiente, scaldate abbondante olio di semi di arachide. Friggete un guanto caleno per volta: immergetelo nell'olio caldo e subito, con un bastoncino di legno o la coda di un mestolo, giratelo dall'interno per aiutarlo a mantenere la forma circolare. Date anche qualche colpettino delicato sui lati esterni: questo gesto tramandato dalle donne di Zuni favorisce la lievitazione durante la cottura e rende il guanto ancora più alto, leggero e pieno di bolle all'interno. Friggete finché il guanto non risulta dorato uniformemente su tutta la superficie, poi scolatelo su carta assorbente.

Ancora caldi, passate i guanti nello zucchero semolato oppure spolverateli con abbondante zucchero a velo. Disponeteli su un vassoio da portata e serviteli tiepidi: è in questo momento che esprimono tutta la loro morbidezza e fragranza.